macd指标详解

macd指标详解

MACD 称为指数平滑收敛和发散移动平均线。它是从双重移动平均线发展而来的。它由快速移动平均线减去慢速移动平均线组成。 MACD的含义与双移动平均线基本相同，但更具可读性。方便的。当MACD由负转正时，是买入信号。当MACD由正转为负时，是卖出信号。当MACD大角度变化时，意味着快速移动平均线和慢速移动平均线之间的差距很快拉大，代表市场趋势发生变化。

应用MACD时，应首先计算快速（通常为12日）移动平均线和慢速（通常为26日）移动平均线。这两个值被用作测量两者（快线和慢线）之间‘差异值’的基础。所谓“差值”（DIF）就是12天EMA值减去26天EMA值。因此，在持续的反弹中，12日均线高于26日均线。正差（+DIF）会越来越大。相反，在下降趋势中，差值可能变为负值（-DIF）并且变得越来越大。

至于市场开始反转，正负差要缩小到什么程度，才能真正成为市场反转的信号。 MACD 的反转信号被定义为9 日移动平均线（9 日EMA）的“背离”。

MACD的指数平滑移动平均线计算公式中，分别加上了T+1交易日的权重。以目前流行的参数12和26为例，公式如下： 12日EMA的计算： EMA12=前一日EMA12 然后根据差值计算其9日EMA，即‘差值平均值’ ，“平均差”用DEA 表示。

DEA=(前一天DEA 为了方便判断，用DIF 减去DEA 绘制柱状图。

MACD指标是最著名的趋势指标。其主要特点是鲁棒性。虽然这个指标并不过分敏感，但它的缺点是对于短期目的来说速度太慢，但这也决定了它在长时间、大数据量下运行的能力。它在许多市场条件下提供相对稳定的趋势方向。以此类推，如果将MACD运用在15分钟以上的较长分时图上，特别是在一个交易日的午后市场上，可以变多为空，成为数笔交易中短线交易的绝佳工具。值得注意的是，在股票交易系统中，快参数通常为12天，慢参数为26天。这是因为早期，中国股市每周有6个交易日，平均每月有26个交易日。下来，投资者可以改成10和22。但基本差别不大，所以后来没有引起注意，一直沿袭至今。指标背离原理是整个MACD应用的精髓，也是该指标准确度高的地方。它又分为上背部放松和下背部放松。

在股市投资中，MACD指标不仅有抄底的功能（背离就是底部）、捕捉连续两次变红的极强上升点（MACD）买入、捕捉大盘的终点市场洗盘（上下背离买盘）。以下是如何使用MACD 捕捉最佳卖点：

首先是调整MACD的相关参数。将MACD的快速E-MA参数设置为8，慢速E-MA参数设置为13，D IF参数设置为9，均线参数设置为5、10、30。设置好参数后就可以找到卖点。由于一只股票的卖点有很多，这里只介绍两种最有效、最常用的逃离顶部的方法：

第一个卖点或相对顶部是当股价大幅上涨后横盘整理，从而形成相对高点时。投资者，尤其是资金规模最大的投资者，必须在第一个卖点出货或减仓。判断第一卖点是否成立的技巧是“股价横盘，MACD交叉”。也就是说，当股价连续上涨后横盘时，5日均线和10日均线尚未形成死叉，而是MACD领先。死叉当日是第一个卖点形成之日，此时应卖出或减仓。

虚假卖点或绝对顶部。第一个卖点形成后，部分股价并没有大幅下跌。相反，回调后，主力佯装向上突破，回补出货。判断绝对顶部建立的技巧是“价格与MACD背离”，即当股价经历假浪并创出新高时，MACD不能同时创出新高，两者的趋势背离，这是股价见顶的明显信号。就是说，当你绝对顶卖一只股票时，千万不要等MACD交叉时才卖出，因为MACD交叉时股价已经下跌很多，在卖出股票时一定要参考K线组合。虚拟波。

反弹理论之所以受到关注，是因为它可以提前预测逆转的可能性。从本质上讲，反弹是股价的异常运动，回归正常水平的自然运动原理是反转力产生的内在原因。一旦反转力量积累到足以与原来的趋势动能相抗衡，反转就会随之而来。生产。可见，反冲所蕴含的反转能量，是市场能否出现反转的最关键因素！

在股市中，运动能量最直接的体现就是振幅和成交量的合力！由于未来反弹的成交量很难提前预测，判断底部回弛的反弹潜力主要看回弛过程的幅度！一般来说，我们应该积极寻找反弹幅度最大的底部背离，即：在股价大幅下跌期间出现背离起源后，由于股价企稳或反弹，指标大幅反弹，但随后股价又出现了大幅反弹。继续大幅下跌并达到新的水平。当创出新低时，指标又回到原来的水平，从而形成大幅反弹的背弛形态！因为指数弹性大就如同弹性好的弹簧。背部放松时会暂时被压制，但一旦解除压制，自然会继续爆发，弹力好！同时，由于弹簧在最初反弹时不需要外力的辅助，可以自然完成，所以这样的探底回撤后的反弹初期往往是收缩的！相反，当成交量在较高位置放量时，就已经表明存在抛售压力，弹簧走势受到相反力量的压制，顶部即将出现。

最后需要提醒各位投资者的是，由于MACD指标具有滞后性，利用MACD寻找最佳卖点逃离顶部特别适合大幅上涨后已形成平台的股票。如果你还没有经历过大幅上涨，就不要使用上述方法。